Mirror Trader Investimento de Alto Risco Aviso: Negociar divisas e / ou contratos de diferenças de margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com capital que você não pode perder. Antes de decidir negociar os produtos oferecidos por FXCM você deve considerar com cuidado seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência. Você deve estar ciente de todos os riscos associados com a negociação em margem. FXCM fornece aconselhamento geral que não leva em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. O conteúdo deste Website não deve ser interpretado como um conselho pessoal. FXCM recomenda que você procure o conselho de um conselheiro financeiro separado. Clique aqui para ler o aviso de risco total. A FXCM é uma Comerciante de Mercadorias e Negociante de Câmbio de Varejo registrada com a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias e é membro da Associação Nacional de Futuros. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) é uma subsidiária operacional dentro do grupo de empresas FXCM (coletivamente, o Grupo FXCM). Todas as referências neste site para FXCM referem-se ao Grupo FXCM. Observe que as informações deste site são destinadas apenas a clientes de varejo e certas declarações aqui contidas podem não ser aplicáveis a Participantes de Contrato Elegíveis (isto é, clientes institucionais), conforme definido na Seção1 (a) (12) da Lei de Intercâmbio de Mercadorias. Copyright cópia 2016 Forex Capital Markets. Todos os direitos reservados. Backtesting Backtesting é o processo de testar uma estratégia comercial em dados históricos relevantes para garantir a sua viabilidade antes que o comerciante arrisque qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período adequado de tempo e analisar os resultados para os níveis de rentabilidade e risco. BREAKING DOWN Backtesting Se os resultados satisfazem os critérios necessários que são aceitáveis para o comerciante, a estratégia pode ser implementada com algum grau de confiança que resultará em lucros. Se os resultados forem menos favoráveis, a estratégia pode ser modificada, ajustada e otimizada para alcançar os resultados desejados, ou pode ser completamente descartada. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje é feito por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias de negociação com base em análise técnica. Backtesting é uma parte integrante do desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Backtesting Significado Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre se deve utilizar uma estratégia de negociação. O período de tempo de amostra em que um backtest é realizado é crítico. A duração do período de tempo de amostragem deve ser suficientemente longa para incluir períodos de condições de mercado variáveis, incluindo tendências de alta, tendências de baixa e negociação de intervalo limitado. Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições de mercado, o que pode levar a conclusões falsas. O tamanho da amostra no número de negócios nos resultados dos testes também é crucial. Se o número de amostras de ofícios é muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitas transações durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados em que um número esmagador de trades vencedores coalesce em torno de uma condição de mercado específico ou tendência que é favorável para a estratégia. Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas. Mantê-lo real Um backtest deve refletir a realidade na medida do possível. Os custos de transacção que de outra forma poderiam ser considerados negligenciáveis pelos operadores quando analisados individualmente podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado durante todo o período de backtesting. Estes custos incluem comissões, spreads e derrapagem, e eles poderiam determinar a diferença entre se uma estratégia comercial é rentável ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting inclui métodos para contabilizar esses custos. Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez da estratégia. Isto é conseguido comparando os resultados de um teste de volta otimizado num período de tempo de amostra específico (referido como in-sample) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações num período de tempo de amostra diferente (referido como out - Da amostra). Se os resultados são igualmente rentáveis, então a estratégia pode ser considerada válida e robusta, e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de maior desenvolvimento, ou deve ser abandonada completamente. (Voltar) Teste Estratégias de Negociação Popular Registrado Jun 2016 Status: Membro 26 Posts HA HA thats o problema. Eu vejo muitos comerciantes, muitas vezes perdendo muito dinheiro (infelizmente thats as estatísticas) ou, finalmente, nunca negociação ao vivo, obcecado com encontrar o método de negociação. Os fóruns são preenchidos com perguntas desesperadas sobre configurações de indicadores muito específicos (como se isso faz uma diferença real de qualquer maneira) ou querendo links para o último indicador mágico ou EA. Que eles não entendem pelo caminho. Eu sei. Eu passei por um monte de isso. Eu vejo quothey este um grande sistema que fiz dois comércios bem sucedidos ou eu testei isso na última semana. Quot. - Eu fiz algumas perdas, mas foi minha culpa. - Você tem que estar brincando. Você pode ganhar dinheiro Sim, mas seu trabalho duro - lento e constante. Você precisa ser frio e calculado (com alguma pele grossa para suportar as perdas inevitáveis). Testes minuciosos são uma parte importante de qualquer estratégia de negócios. É por isso que eu escrevi fxRulesEngine para ajudar com essa mentalidade. Im um desenvolvedor de software profissional com muitos anos de construção de pequenos, médios e grandes sistemas para todos os tipos de clientes de negócios. Então, em vez de criar a EA mágica para trabalhar silenciosamente ganhar dinheiro (idéia condenada eu acredito), eu escrevi software para me fazer um comerciante melhor. Ele tem e agora eu vou estar lançando V2 comercialmente. Aqui estão algumas idéias que eu aprendi até agora. Ter uma compreensão muito sólida da gestão de risco e usá-lo para controlar todo o comércio. É tudo sobre a preservação do capital. Eu restringir o risco de ordem através de parar as perdas para 1 ou menos da minha margem disponível. Restrinja-se a um número limitado de pares de moedas e conheça os fundamentos por trás deles Trabalhe com métodos analíticos simples para construir uma seleção limitada de planos de negociação simples que se adequam a seus pares para diferentes condições de negociação comercial (volátil / não volátil, tendência / e assim por diante). Se você não pode explicar o indicador e como ele funciona para um não-comerciante, em seguida, não usá-lo até que você pode. Idéias de teste sobre dados anteriores antes de se comprometer com a negociação ao vivo. No mínimo, pergunta o conselho dos peritos (pode mesmo ser ignorado em muitos casos). Desenvolver planos que trabalham para o seu estilo de vida - trabalho (real) dia, família, socialização. Para muitos, isso significa uma vez por dia ou revisão semanal de seus desempenhos de plano. Há mais. Você sabe a coisa engraçada. Comecei a testar fxRulesEngine com planos de negociação de indicador único (combinado com um bom risco incorporado ao software) e muitos ganharam dinheiro a longo prazo. Por exemplo, simplesmente usando CCI como uma estratégia de inversão de preço teria feito dinheiro EURUSD desde janeiro de 2016. Infelizmente muito bons meses foram reduzidos por meses pobres. É por isso que eu construí uma opção para parar o plano em grandes reversões depois de atingir metas de lucro predefinidas. Desculpe, vou sair da caixa de sabão. 3LP usa três médias móveis simples (4 horas, 1 dia e 1 mês), 3LP usa três médias móveis simples (4 horas, 1 dia e 1 Semana) para identificar uma tendência ao comércio. Minha opinião sobre as regras de compra estão abertas uma ordem de compra quando: 194160194160 1941601. O preço está acima dos 55 SMA no período semanal 194160194160 1941602. O preço está acima dos 21 SMA no período diário 194160194160 1941603. Preço cruza acima do 34 SMA no Cronograma de 4 horas As regras de venda são opostas. Em meus testes eu definir perdas de parada e tomar lucros com cálculos ATR. Eu testei três pares de moedas de janeiro a outubro de 2016 - EURUSD, GBPUSD e AUDUSD. A primeira imagem mostra o equivalente em fxRulesEngine. O primeiro simplesmente verifica se o preço está acima eo segundo verifica para cross-over. Existem duas regras. No entanto, como você pode ver, uma regra pode ser dividida em muitas linhas se precedida por um símbolo. As outras imagens são meus resultados de testes. E, francamente, foram desapontante. Eu era incapaz de retornar um lucro em qualquer combinação que eu tentei. Alguns meses foram lucrativos, mas a maioria não. Se eu tivesse habilitado um recurso especial no fxRulesEngine eu teria ganhado cerca de 400 lucro após duas semanas em janeiro em um par de moedas, no entanto, que foi perdido em negociação posterior. GBPUSD teve o melhor resultado, que não surpreende mostra a tendência mais forte (para baixo). A última imagem mostra como decisão de venda específica que mostrou uma perda. A ordem teve um stop loss de 141 pips. 194160 Estou feliz em olhar para um par de moedas diferentes, se alguém obtém melhores resultados do que este. Ive incluído no plano de negociação fxRulesEngine para aqueles que querem seguir. Imagens anexas (clique para ampliar)
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